本報記者 吳曉璐
11月3日,證監(jiān)會就修訂《證券公司風(fēng)險控制指標計算標準規(guī)定》(以下簡稱《計算標準》)公開征求意見。修訂《計算標準》是落實中央金融工作會議關(guān)于全面加強金融監(jiān)管、增強投資銀行服務(wù)能力的重要舉措。
進一步發(fā)揮風(fēng)險控制指標“指揮棒”作用
證監(jiān)會表示,為貫徹落實中央金融工作會議精神,全面加強機構(gòu)監(jiān)管,進一步完善證券公司風(fēng)險控制指標體系,推動證券公司落實全面風(fēng)險管理要求,提升服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效,促進行業(yè)機構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展,證監(jiān)會根據(jù)《證券公司風(fēng)險控制指標管理辦法》(證監(jiān)會令第166號)相關(guān)規(guī)定,對《計算標準》進行了修訂。
近年來,證監(jiān)會不斷健全以凈資本和流動性為核心的風(fēng)險控制指標體系,督促證券公司落實全面風(fēng)險管理要求,夯實內(nèi)控合規(guī)基礎(chǔ)。
2020年1月證監(jiān)會修訂發(fā)布現(xiàn)行的證券公司風(fēng)險控制指標計算標準以來,經(jīng)過三年多的實踐,證券行業(yè)抗風(fēng)險能力穩(wěn)步提升,風(fēng)險覆蓋率、資本杠桿率、流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金率四項核心風(fēng)險控制指標長期維持在監(jiān)管標準的1.5-2.5倍水平,行業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展,沒有發(fā)生重大風(fēng)險事件。風(fēng)險控制指標體系在提升證券公司風(fēng)險管理水平,增強行業(yè)抵御風(fēng)險能力方面發(fā)揮了重要作用。
為進一步發(fā)揮風(fēng)險控制指標對證券公司資源配置的“指揮棒”作用,提升全面風(fēng)險管理的主動性和有效性,以自身高質(zhì)量發(fā)展為經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力支撐,有必要結(jié)合行業(yè)發(fā)展實際情況,對《計算標準》進行修訂。
所有業(yè)務(wù)活動納入風(fēng)險控制指標約束范圍
本次修訂證券公司風(fēng)險控制指標計算標準是落實中央金融工作會議關(guān)于全面加強金融監(jiān)管、增強投資銀行服務(wù)能力的重要舉措,主要體現(xiàn)四方面的監(jiān)管導(dǎo)向:
一是促進功能發(fā)揮。進一步發(fā)揮證券公司風(fēng)險控制指標“指揮棒”作用,引導(dǎo)證券公司優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)配置,加大服務(wù)實體經(jīng)濟和居民財富管理的力度。
二是扶優(yōu)限劣、分類監(jiān)管。適當拓展優(yōu)質(zhì)證券公司資本空間,提升資本使用效率,做優(yōu)做強,當好服務(wù)實體經(jīng)濟的主力軍和維護市場穩(wěn)定的壓艙石。
三是全面加強監(jiān)管。對證券公司所有業(yè)務(wù)活動納入風(fēng)險控制指標約束范圍,對創(chuàng)新業(yè)務(wù)和風(fēng)險較高的業(yè)務(wù)從嚴設(shè)置風(fēng)險計算標準。
四是夯實風(fēng)控基礎(chǔ)。通過風(fēng)控指標計算標準的修訂,引導(dǎo)證券公司主動加強風(fēng)險管理,走資本集約型的專業(yè)化穩(wěn)健發(fā)展之路。
強化分類監(jiān)管,拓展優(yōu)質(zhì)證券公司資本空間
本次調(diào)整主要涉及《計算標準》中風(fēng)險資本準備計算表、表內(nèi)外資產(chǎn)總額計算表、流動性覆蓋率計算表、凈穩(wěn)定資金率計算表、風(fēng)險控制指標監(jiān)管報表等5張計算表。主要修訂內(nèi)容如下:
一是促進功能發(fā)揮,突出服務(wù)實體經(jīng)濟主責(zé)主業(yè)。進一步發(fā)揮風(fēng)險控制指標的導(dǎo)向作用,對證券公司開展做市、資產(chǎn)管理、參與公募REITs等業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制指標計算標準予以優(yōu)化,進一步引導(dǎo)證券公司在投資端、融資端、交易端發(fā)力,充分發(fā)揮長期價值投資、服務(wù)實體經(jīng)濟融資、服務(wù)居民財富管理、活躍資本市場等作用,為經(jīng)濟社會發(fā)展提供高質(zhì)量金融服務(wù)。
二是強化分類監(jiān)管,拓展優(yōu)質(zhì)證券公司資本空間。適當調(diào)整連續(xù)三年分類評價居前的證券公司的風(fēng)險資本準備調(diào)整系數(shù)和表內(nèi)外資產(chǎn)總額折算系數(shù),推動試點內(nèi)部模型法等風(fēng)險計量高級方法,支持合規(guī)穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)證券公司適度拓展資本空間,提升資本使用效率,更好為實體經(jīng)濟提供綜合金融服務(wù)。
三是突出風(fēng)險管理,切實提升風(fēng)控指標的有效性。根據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險特征和期限匹配性,合理完善計算標準,細化不同期限資產(chǎn)的所需穩(wěn)定資金,進一步提高風(fēng)險控制指標的科學(xué)性。對場外衍生品等適當提高計量標準,加強監(jiān)管力度,提高監(jiān)管有效性,維護市場穩(wěn)健運行。
(編輯 上官夢露)
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